ポーフォリオ戦略実践講座：「ベータ値戦略を検証（１）―有力30銘柄のベータ値を推計」を公開しました｜bCAMレポート｜資産運用のブティック街： bCAM

＜『投資を学ぶ』コーナー＞
「投資の地力養成講座」の「ポーフォリオ戦略実践講座」で新講座を公開しました。

ー　ベータ値戦略を検証（１）―有力30銘柄のベータ値を推計　－

　理論に基づいた合理的な投資を行うポートフォリオ運用の根っことも言える「ベータ値」について、基本的な考え方から実際に投資の現場で適用する実践的な対応まで学ぶ2回シリーズ講座の第1回です。
　第1回の今回はトヨタ自動車を例にベータ値の実際の求め方を解説した後、日本の主要な業種を代表する有力30銘柄のベータ値を紹介します。ベータ値は2014年版から2016年版まで過去3回分を時系列で併記します。
　また、30銘柄のベータ値を大きい順に高ベータ、中ベータ、低ベータの３つにグループ化することでベータ値と業種特性の関連を見ます。

　　　　　　　　　　　　　　ご参考：ベータ値ランキング・3グループ

　高ベータ・グループでは証券、銀行などの金融敏感株が目立ち、中ベータ・グループでは日立、ダイキンなど日本の製造業の中核的な銘柄が、低ベータ・グループは花王、武田などの日用品のほか、ガスなど公益系の企業が中心となっていることが分かります。
　次回は、こうしたベータ値による特性に基づいた投資戦略を実際にはどのように進めるのかを見ていきます。ベータ値はアベノミクス以降、相場の構造が大きく変わったことも浮き彫りにします。次週をお楽しみに。

詳細は本講座をご覧下さい。

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